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利率互换实时承接业务试点上线首周反应良好

发布时间:2020-04-01 11:20    来源: 未知  未经授权 不得转载

  本网讯 记者赵洋报道 为提升利率互换市场运行效率,中国外汇交易中心(以下简称“交易中心”)和上海清算所于2019年8月19日联合推出了利率互换实时承接业务试点。上线首周,市场反应良好,机构积极参与,取得较好成果。

  《金融时报》记者了解到,从试点上线首周看,市场机构积极参与实时承接试点业务。首批20家试点机构均达成了交易,合计成交125笔,58.9亿元。其中,兴业银行、国泰君安证券、汇丰银行、南京银行、招商银行、东方证券、中信银行成交活跃,其他试点机构也积极参与报价成交。

  据悉,部分机构对实时承接业务下3个基准利率、最多9个期限品种的全部26个合约进行全曲线报价,为市场提供流动性和定价基准,1年及5年等最活跃期限品种的最优价差维持在0.5个基点左右。兴业银行、国泰君安证券、民生银行、东方证券等机构报价踊跃。实时承接成交合约集中在FR007和Shibor3M,期限以1年和5年为主。

  在央行加快推进利率市场化改革的背景下,为提高利率互换交易清算效率,支持市场机构开展利率风险管理,交易中心和上海清算所设计了实时承接业务模式:机构通过交易中心匿名点击交易平台X-Swap提交匿名订单,由交易中心在事前额度控制的基础上匹配成交,上海清算所实时承接并完成集中清算,既可提高交易结算效率,减少机构中后台操作环节和工作量,又较好地实现了风险控制、节约风险资本计提。

  利率互换实施承接业务试点阶段,支持FR007、Shibor3M和ShiborO/N等参考利率、1M至10Y的各标准期限的利率互换合约。

  参与机构表示,实时承接机制在交易、集中清算环节更加高效,可有效解决部分机构授信规模小、对手方授信流程长等问题,提高参与利率互换市场的效率。

  
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